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Formation Management et finance des marchés de l'énergie

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Les questions énergétiques sont au coeur des réflexions des entreprises et des collectivités publiques. Comprendre les systèmes de régulation et prédire les évolutions permettent aux décideurs d'avoir une vision consolidée de ses problématiques.
Le programme certifiant " Management et finance des marchés de l'énergie" couvre les différents aspects nécessaires aux prises de décision d’un gestionnaire d’actifs : fonctionnement du marché et des systèmes électriques et gaziers, modélisation des prix, optimisation des actifs, géopolitiques de l’énergie.
Cette formation s’adresse à des ingénieurs qui sont en charge de l’optimisation des centres de production ou bien d’un portefeuille d’actifs dans le domaine de l’énergie.

  • Durée :140 heures en présentiel
  • Pour qui :Ingénieurs, Acheteurs, Acteurs du trading
  • Lieu :Ecole polytechnique
  • Langue :Français
  • Certification :Management et finance des marchés de l’énergie (CNCP 1217)

Objectifs

  1. Accéder aux outils quantitatifs d’aide à la décision
  2. Connaître les phases de démarrage/arrêt/mise en maintenance d’un centre de production
  3. Savoir optimiser le niveau de production
  4. Etre en mesure de définir la couverture par achats/ventes de la production
  5. Savoir évaluer la valeur d’un investissement, coût d’une contrainte d’exploitation

Programme

Module Fonctionnement & Régulation – 28 heures

  • Électricité : principe de gestion des grands réseaux électriques, contraintes et fonctionnement des centrales de production, gestion du réseau de distribution
  • Gaz : principes de gestion des réseaux de gaz et des stockages
  • Pétrole & Charbon : marché, approvisionnement et transport.
  • Régulation du marché européen de l’électricité et du gaz
     

Module Dynamique et modélisation des prix – 42 heures

  • Outils mathématiques I : mouvement brownien, calcul d’Itô.
  • Outils mathématique II : statistique des processus, théorie de l’arbitrage
  • Modèle à facteur de la courbe à terme : principe, propriétés, estimation et simulation
  • Modèle du spot : dessaisonalisation, estimation du retour à la moyenne, de l’intensité d’un processus à saut, simulation
  • Modèle non-Markovien du spot et filtre de Kalman
     

Module Optimisation, valorisation et gestion des risques – 42 heures

  • Méthodes de base de l’optimisation : Programmation linéaire, linéaire en nombre entier, relaxation lagrangienne gradient stochastique
  • Optimisation d’un parc de production
  • Gestion d’une réserve d’énergie et programmation dynamique stochastique.
  • Principe de la valorisation des options (Black & Scholes)
  • Valorisation et décision d’investissement
  • Évaluation et couverture des risques d’un portefeuille d’actifs

Module Géopolitique des marchés de l’énergie – 28 heures

  • État des ressources et des réserves
  • Interaction entre politique des États et développement des marchés
  • Les risques géopolitiques

Intervenants

  1. Responsable pédagogique
    Nizar
    Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP), Ecole polytechnique

    Nizar Touzi a obtenu en 2007 le Prix du Jeune Chercheur en Finance d'Europlace, en 2012, il a été lauréat du Prix Louis Bachelier de la Fondation Natixis pour la recherche quantitative et de la SMAI et auréat d'une ERC Advanced Grant 2012, sur le thème "Mathematical Methods for Robust Financial Risks Management".

    Voir sa biographie

  1. Intervenant(s)
    René
    Responsable pédagogique

    Ingénieur-docteur, habilité à diriger les recherches en économie, chercheur auprès d’EDF R&D, René AÏD est Directeur du laboratoire de Finance des Marchés de l’Energie (FIME). Après avoir animé des équipes autour de modèles de calcul économique et de gestion des risques à EDF R&D, il s’est spécialisé dans la modélisation des prix et l’optimisation de la production.
    Voir sa page personnelle
     

  2. Intervenant(s)
    Clémence
    OSIRIS, EDF R&D

    Chercheur et Membre du Laboratoire de Finance des Marchés de l'Energie (FIME), depuis 2014
     

  3. Intervenant(s)
    Anna
    Université Paris-Dauphine - Ecole polytechnique

    Professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et professeur chargé de cours à l'Ecole polytechnique
     

  4. Intervenant(s)
    Olivier
    Engie - Bruxelles

     

  5. Intervenant(s)
    Jean-Baptiste
    Engie - Paris

     

  6. Intervenant(s)
    Olivier
    Ingénieur-chercheur EDF

    Ingénieur de l’École supérieure d’électricité et docteur en mathématiques appliquées de l’université d’Orsay. Il a rejoint EDF comme ingénieur-chercheur en statistique et en mathématiques financières, appliquées. Il a rejoint le Laboratoire de Finance des Marchés de l'Energie (FIME) en 2009.
    Voir la biographie complète
     

  7. Intervenant(s)
    Pierre-Noël
    Professeur recherche - MINES ParisTech - Centre d'Économie Industrielle (CERNA)

    Professeur d’économie à Mines ParisTech. Membre de l’Académie des Technologies. Membre du Conseil scientifique d’EDF, Il a été professeur associé et directeur adjoint du CGEMP, et directeur du CERNA (Centre d'économie industrielle) de l'École des Mines de Paris (1977-2003).Il a participé au GIEC, qui a obtenu le prix Nobel de la Paix en 2007 avec Al Gore.
     

  8. Intervenant(s)
    Nadia
    Ingénieur-Expert EDF R&D

    Ingénieur expert à EDF R&D et travaille sur la gestion des risques, les mathématiques appliquées à la finance et les probabilités numériques. Elle est également professeur associée en mathématiques appliquées à l’université Paris XIII. Nadia Oudjane a rejoint le Laboratoire de Finance des Marchés de l'énergie (FiME) depuis 2006.
    Voir sa page personnelle
     

  9. Intervenant(s)
    Yannick
    EDF

    Direction Optimisation Amont Aval et Trading

    Voir sa biographie complète

     

  10. Intervenant(s)
    Dylan
    Centre de Mathématiques Appliquées, Ecole polytechnique
  11. Intervenant(s)
    Bertrand
    Professeur Université ParisDauphine / Fondation du Risque

    Ingénieur diplômé de l’École centrale Paris, il est docteur en économie (EHESS, 1996). Il est agrégé du supérieur en sciences économiques. Il est également directeur scientifique de la Fondation du Risque, membres du Laboratoire de Finance des Marchés de l'Energie (FiME) et éditeur associé du Journal of Risk and Insurance.

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