Modélisation des marchés de l'énergie
La libéralisation des marchés de l’énergie a eu un fort impact sur la gestion des risques pour un industriel producteur ou commercialisateur d’électricité, mais aussi pour les consommateurs. Les prix de marchés peuvent à la fois être vus comme un risque supplémentaire, mais aussi comme des produits permettant de se couvrir. L’objectif de cette formation est de comprendre la formation des prix sur les marchés de commodités énergétiques, et plus particulièrement le cas de l’électricité, et de dresser un panorama des différentes approches pour modéliser ces prix.
- Dates :19/10/2017
- Durée :1 jour
- Lieu :Ecole polytechnique
- Tarif : 990 € HT
- Langue :Français
- Code : FEC
Objectifs
- Comprendre la formation des prix observés sur les différents marchés
- Avoir un panorama des différentes approches pour modéliser les prix et les applications visées
Programme
Les prix sur les marchés de l’électricité
Caractéristiques principales des prix des commodités, focus sur l’électricité
Présentation des marchés successifs de l’électricité (Marché forward, maché spot, marché infra-journalier, mécanisme d’ajustement)
Quelques illustrations sur les liens entre les commodités
Les grandes approches de modélisation des prix
Approche financière (modèles de Scwartz et la notion du convenience yield, modèles HJM, illustrations)
Approche structurelle (introduction des fondamentaux pour la construction du prix spot, bref historique des principaux modèles, illustrations)
Approche statistique (rappel des bases de statistiques, principales classes de modèles, illustrations sur des problèmes de prévision de prix)
Méthode pédagogique :
Apports conceptuels et méthodologiques illustrés par des exemples
Intervenants
- Intervenant(s)
Soumis par la-rivoal_49 le mer, 06/03/2015 - 14:32
OlivierIngénieur-chercheur EDFIngénieur de l’École supérieure d’électricité et docteur en mathématiques appliquées de l’université d’Orsay. Il a rejoint EDF comme ingénieur-chercheur en statistique et en mathématiques financières, appliquées. Il a rejoint le Laboratoire de Finance des Marchés de l'Energie (FIME) en 2009.
Biographie
