Credit correlations & CVA

  • Court

L’importance des marchés des dérivés de crédit a considérablement diminué depuis la dernière crise financière. Pourtant, la modélisation des instruments de crédit reste cruciale par sa présence tout au long de la chaîne économique et financière.

Cette formation présente un aperçu des modèles de crédit. Notre approche pédagogique insiste sur la compréhension des enjeux techniques, sans entrer dans les détails mathématiques purs. De même, les algorithmes numériques seront justifiés en détail sans se soucier de la justification théorique de la convergence.

Ce module fait partie d'un parcours certifiant "Inspecteur Modèle" composé de 6 modules courts.


  • Nous consulter

  • 1 jour (7 heures)

  • Formation présentielle

  • Français

    • Notions de base en probabilités
    • Connaissances de base du calcul stochastique
    • Notions de base en optimisation


Présentation du programme

Programme

Contenu du programme

  • Introduction générale
  • Modèles structurels
  • Modèles d'intensité et dérives de crédit
  • Contribution des algorithmes évolutifs
  • Algorithmes d'optimisation d'inspiration biologique

Objectifs du programme

Présenter les modèles classiques des marchés du crédit:
- Valeur d'une entreprise soumise au risque de crédit
- Produits de corrélation de crédit
- Valeur d'ajustement de crédit (CVA)

Apprendre les bases des méthodes utilisées dans la black box

Illustrer la mise en oeuvre de ces approches (étalonnage et implémentation numérique)

Méthodes pédagogiques

  • Thèmes conceptuels et méthodologiques illustrés par des exemples

Mode d'animation

Mise à disposition d'un LMS : eLearnX

Mode d'évaluation

Attestation de formation

Si vous suivez l'ensemble des modules du parcours "Inspecteur Modèle", dont celui-ci fait partie, vous pourrez obtenir la certification "Inspecteur Modèle" de l'Ecole Polytechnique Executive Education

Compétences acquises à l'issue de la formation

  • Connaître les modèles de dérivés de crédit
  • Utiliser ces modèles

Intervenants

Responsable pédagogique

Nina TOUZI
Professeur à l'Ecole polytechnique

Intervenant

Caroline HILLAIRET
Lecteur à l'Ecole polytechnique